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股市投机宝鉴三:建立正向交易系统的考虑因素
cyangray.com2019-06-18 14:26:07 文章来源:珞珈投资  作者:珞珈投资研究中心

交易系统,是指按照某种固定的交易条件,进行个股的买入和卖出,并拥有完整的仓位配置策略。举个简单的例子:目标股票的股价收盘前站上5日均线为买入信号,股价跌破5日均线为卖出信号。仓位策略如下:大盘5日均线大于60日均线,并且指数也在5日线上,仓位满仓;大盘5日均线大于60日均线,指数在5日线之下,五成仓位;5日均线小于60日均线,大盘指数站上5日均线,两成仓位;5日均线小于60日均线,大盘指数在5日均线之下;一成仓位。

以上的例子,就是简单的一个交易系统(此处略去选股系统)。

对于交易系统而言,单次的交易,盈亏结果和盈亏幅度,偶然性极强,交易的次数越多,交易结果的偶然性降低,必然性上升,次数越多,结果越可靠,这个就叫大数定律。


在大数定律的基础上呈现赚钱的交易系统,我们就叫正向交易系统。亏钱的交易系统,我们叫负向交易系统。要在股市长期稳定的盈利,建立正向交易系统是必须的。建立正向的交易系统,需要考虑的两个重要因素:一是胜率,胜率就是胜负的比率,100次出手,盈利70次,亏损30次,胜率就是70% ,假如有70%的胜率,是否就是稳赚?答案是否定的,因为还需要考虑另外一个重要因素:盈亏比,就是指每次盈利和亏损的幅度之比,如果胜率有70%,但盈利的时候,每次5个点盈利,亏损的时候,每次10个点亏损,以这样的胜率和盈亏比建立的交易系统,必然是亏钱的交易系统。盈亏比带给我们的启示,是止盈幅度应该高于止损幅度,这也是正向交易系统的基本要求。即使在胜率低于50%的时候,较高的盈亏比,也可把交易结果拉向正值。充分考虑胜率和盈亏比的关系,才能建立起正向的交易系统。




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